FXでめざせ!夢のスローライフ。
~レート変動に煩わされることのない、心を穏やかに、時間を自由に使えて、新しいことを始めたりできる ・ ・ ・ そんなトレード生活~
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fxslowlife

Author:fxslowlife
はじめまして、fxslowlifeと申します。
自作EA稼動(マーチン、トラップ)、有料EA稼働を経て、自動売買では年利20%が限界と実感。
現在はスワップアービトラージ(業者間両建て)を駆使し、ノーリスクで年利50%以上を実現しています。

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月別損益

2015年6月------
5月0円(スワップ+222000円)
4月0円(スワップ+222000円)
3月0円(スワップ+165000円)
2月0円(スワップ+59000円)
1月+3060000円
2014年12月+20000円
11月-340000円
10月+30000円
9月+69000円
8月+21000円
7月+122000円
6月+27800円
5月+4200円
4月0円
3月+8400円
2月0円
1月0円
2013年12月0円
11月+202700円ボーナス移動
10月+75000円スワップアービ
9月0円裁量
8月+72000円裁量
7月+500000円裁量
2月-405000円新トラリピEA稼働中
1月+225000円新トラリピEA稼働中
2012年12月+5250pips新トラリピEA稼働中
11月+11650pips新トラリピEA稼働中
10月+12400pips新トラリピEA稼働中
9月+13050pips新トラリピEA稼働中
8月+5000pips新トラリピEA稼働中
7月+3800pips新トラリピEA稼働中
6月+7500pips新トラリピEA稼働中
5月+3050pips新トラリピEA稼働中
4月+119.23ドルスキャル中止、新EA稼動
3月-29.82ドルポートフォリオ稼働中
2月-396.71ドルポートフォリオ稼働開始
1月-22141円トラップEA
2011年12月+39821円トラップEA
11月+48780円トラップEA
10月+54353円トラップEA
9月+9871円トラップEA
8月+167805円トラップEA
7月+77266円トラップEA
6月+77382円トラップEA
3月+54486円マーチンEA+トラップ
2月+80339円マーチンEA+トラップ
1月+63307円マーチンEA+トラップ
*1/13増資
2010年12月+31715円マーチンEA+トラップ
*12/17増資
11月+18526円マーチンEA+トラップ
*ポンド円参戦
10月+5843円マーチンEA
9月+7840円マーチンEA
8月+2489円マーチンEA

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スワップアービの資金効率化2
私がスワップアービを再開するにあたって、今回の一番のエンジンにあたる部分を一部公開します。

高金利通貨ペアを保有しても、例えば1年で価格変動が大きい通貨ペアでしたら、その1年をストップアウトなしで乗り切るにはロット数を上げることができず、結果的にスワップもそんなにはもらえなくなってしまいます。
それでは高金利通貨ペアを保有しても効率的とは言えません。(価格変動のレンジが狭ければ最高なんですが)

そこで考えたのが相関関係です。
この高金利通貨ペアと相関関係にある通貨ペアを同時に保有することで価格変動(含み損益)の上下動レンジを狭くできないか?
そして上下動レンジを狭くすることでロット数を上げることができないか?
ということでした。
ただそれをやることでスワップが小さくなっては意味がないですので、両ブローカーのスワップ・相関通貨ペア・レンジとロットとスワップの比率のチェックが必要です。

例えば、高金利通貨ペアを10000通貨買いで直近1年の損益上下幅が100万円、1日のスワップが100円(A社-B社)だったとします。20000通貨に上げればスワップは200円になりますが、同じ資金ではストップアウトするのが2倍早くなるかもしれないためできません。
そのときに、正相関のペアが10000通貨売りで直近1年の損益上下幅が50万円、1日のスワップが-40円(A社-B社) という関係にあるならば、
高金利通貨ペアを10000通貨買い、正相関ペアを10000通貨売り を行うと、スワップは100-40=60円、損益上下幅が50万円となります。
損益上下幅100万円で比較するとやる価値があるかわかるので、
高金利通貨ペアを20000通貨買い、正相関ペアを20000通貨売り を行うと、スワップは200-80=120円、損益上下幅が100万円となり、相関ペアなしで10000通貨保有した場合よりもスワップ益が上がるので「やる価値がある」となります。


文章で書くとわかりにくいので、私が使っているエクセルの画像を見てください。ブローカー名と通貨ペア名、そしてレートはすみませんが隠させていただきます。


BZ列が高金利通貨ペアで、BZ5の10000がロットです。CF1+CF2で期間内の損益上下幅です。4200ドルくらいの動きがあります。
この通貨ペアは2012.9.19から10000通貨保有すると現在まで4200ドルの動きがあったということです。
片方のブローカーだと思ってください。もう片方のブローカーはプラスマイナスが逆ですし、グラフも上下が逆だと思ってください。
大雑把に解釈すると、10000通貨でほったらかしにするなら4200ドル必要ってことです。
20140426-1.png


これに相関ペアを当てて、同じ損益上下幅の4200ドルで抑えるには、18000通貨までロットを上げられるようになります。20140426-3.png


そしてこれが私の今の現状です。
2つの相関ペアを当てて、損益上下幅をかなり抑え込んでいます。単独の業者間両建てのとき10000通貨で4200ドル必要だったのに対して、3つの通貨ペアを20000通貨ずつ保有しながらも2400ドル程度の損益上下幅しかありません。
これが相関関係を使った資金効率化です。
20140426-4.png

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